JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<select name='exemplo' id='exemplo'>
    <option value='1' class='teste' data-dado='a'>1</option>
    <option value='2' class='teste' data-dado='b'>4</option>
    <option value='3' class='teste' data-dado='c'>3</option>
    <option value='4' class='teste' data-dado='d'>2</option>
</select>

JavaScript

$('#exemplo').change(function() {
    var valor = this.value;
    var dado = $(this).find(':selected').data('dado');
    console.log(valor, dado);
});