JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<select id="select">
    <option value="site.ru">Москва</option>
    <option value="spb.site.ru">Санкт-Петербург</option>
    <option value="sam.site.ru">Самара</option>
</select>

JavaScript

//поулчаете текущий урл
let url = window.location.href;

//допустим вы получили "https://spb.site.ru/"
url = "https://spb.site.ru/";

//убираем лишнее из урла
url = url.split('/').filter(e => e.includes('site.ru')).join(); //spb.site.ru

const options = document.querySelector('#select').getElementsByTagName('option');

//пробегаемся в цикле по всем options и устанавливаем selected тому, у которого value равен нашему урлу
for (let i = 0; i < options.length; i++) {
    if (options[i].value === url) select[i].selected = true;
}