JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<select id="group_id_170" name="group_id" class="mySelect">
<option class="is-highlighted" value="0" selected="">Админ</option>
<option value="1" selected="">Обратная связь</option>
<option value="2" selected="">Обратная</option>
<option value="3" selected="">О</option>
<option value="4" selected="">Связь</option>
<option value="5" selected="">С</option>
</select>

<link rel="stylesheet" href="https://joshuajohnson.co.uk/Choices/assets/styles/choices.min.css" />
<script src="https://joshuajohnson.co.uk/Choices/assets/scripts/choices.min.js"></script>

JavaScript

const elements = Array.from(
    document.querySelectorAll('select'),
    element => new Choices(element, {
     searchEnabled: false,
    searchChoices: false,
    })
  );

document.addEventListener("keyup", customSearchChoices)


function customSearchChoices(event) {
    if (!event.target.matches(".choices.is-focused.is-open")) return;

    const key = event.key.toLowerCase();
    const options = Array.from( event.target.querySelectorAll(".choices__list--dropdown .choices__item"));
    
    // ищем опции, которые начинаются на искомую букву 
    const choices = options.filter((text) => {
        text.textContent = text.textContent.replace(/\s+/g, ' ').trim() // убираем лишние пробелы
        if (text.textContent.toLowerCase().startsWith(key) && !text.matches(".-is-highlighted")) return text
    });

    // если это была последняя искомая опция, а все остальные уже были выделяемые, то в else нужно убрать все классы и начать с первой
    if(choices.length) {
        highlighted(choices) 
    } else {
        options.forEach((text) => text.classList.remove("-is-highlighted", "is-highlighted"));
        const choices = options.filter((text) => text.textContent.toLowerCase().startsWith(key) && !text.matches(".-is-highlighted"));
        highlighted(choices) 
    }

    // при сворачивании выпадающего списка удаляем все классы
    event.target.removeEventListener("hideDropdown", removeClass)
    event.target.addEventListener("hideDropdown", removeClass)

    // ф-ция для удаления классов при сворачивании выпадабщего списка
    function removeClass(event) {
        const choices = event.target.closest(".choices").querySelectorAll(".choices__list--dropdown .choices__item")
        choices.forEach(element => element.classList.remove("-is-highlighted", "is-highlighted"))
    }

    // подсвечиваем опцию, если нашли нужную
    function highlighted(choices) {
        let index = (choices.findIndex((selected) => selected.matches(".-is-highlighted")) + 1);
        
       ...