JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<span>Estado</span>
<br>
<select id='estado' onchange="escolha()">
  <option value=''>- Selecione um Estado -</option>
  <option value='sp'>SP</option>
  <option value='rj'>RJ</option>
</select>
<br>
<br>
<span>Cidade</span>
<br>
<select id='cidade' disabled="true">
  <option value=''>- Selecione uma Cidade -</option>
</select>

JavaScript

var arr_cidades = {
  sp: ["Sorocaba", "Boituva", "TatuĂ­"],
  rj: ["Uma cidade do Rio", "Outra cidade"]
}

function escolha() {
  var estado = document.querySelector("#estado");
  var cidade = document.querySelector("#cidade");

  cidade.disabled = false;

  cidade.innerHTML = "";

  switch (estado.value) {
    case "sp":
      for (i in arr_cidades.sp) {
        cidade.innerHTML += "<option>" + arr_cidades.sp[i] + "</option>"
      };
      break;
    case "rj":
      for (i in arr_cidades.rj) {
        cidade.innerHTML += "<option>" + arr_cidades.rj[i] + "</option>"
      };
      break;
    default:
      cidade.innerHTML += "<option>- Selecione uma cidade -</option>";
      cidade.disabled = true;
  }
}