JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<select name="Distrito" size="1" width="180" class="COMBODISTCSS" id="COMBOFAB" tabindex="1">
    <option value="Indiferente">Indiferente</option>
    <option value="Aveiro">Aveiro</option>
    <option value="Beja">Beja</option>
    <option value="Braga">Braga</option>
</select>
<span class="IWLABEL11CSS" id="IWLABEL7">Concelho</span>

<select name="Concelho" size="1" width="195" class="COMBOCONCCSS" id="COMBOCID" tabindex="1">
    <option data-distrito="Aveiro" value="Agueda">Agueda</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Albergaria-a-Velha">Albergaria-a-Velha</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Anadia">Anadia</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Arouca">Arouca</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Aveiro">Aveiro</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Castelo de Paiva">Castelo de Paiva</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Espinho">Espinho</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Esterreja">Esterreja</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Santa Maria da Feira">Santa Maria da Feira</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Ilhavo">Ilhavo</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Mealhada">Mealhada</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Murtosa">Murtosa</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Oliveira de Azemeis">Oliveira de Azemeis</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Oliveira do Bairro">Oliveira do Bairro</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Ovar">Ovar</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Sao Joao da Madeira">São João da Madeira</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Sever de Vouga">Sever de Vouga</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Vagos">Vagos</option>
    <option data-distrito="Aveiro" value="Vale de Cambra">Vale de Cambra</option>
    <option data-distrito="Beja" value="Aljustrel">Aljustrel</option>
    <option data-distrito="Beja"...

JavaScript

var concelhos = $('select[name="Concelho"] option');
$('select[name="Distrito"]').on('change', function () {
    var Distrito = this.value;
    var novoSelect = concelhos.filter(function () {
        return $(this).data('distrito') == Distrito;
    });
    $('select[name="Concelho"]').html(novoSelect);
});