JSFiddle - React, Tailwind, and code Playground

HTML

<select class="meu_grupo" id="cbExercicio"><option value="0"></option><option value="1">1</option></select>
<select class="meu_grupo" id="cbEquipe"><option value="0"></option><option value="1">1</option></select>
<select class="meu_grupo" id="cbResponsavel"><option value="0"></option><option value="1">1</option></select>

JavaScript

$(function() {
    $('.meu_grupo').change(function() {
        
        //itera sobre os elementos
        var falta_preencher = false;
        $('.meu_grupo').each(function() {
            if (!this.selectedIndex) falta_preencher = true;
        });
        
        //verifica o resultado
        if (falta_preencher) alert('Preencha todos...')
        else alert('Preencheu todos!');
        
    })
});