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<div>
    <ul>
        <li><a href="#">Yummy</a></li>
        <li><a href="#">Yay! Yay!</a></li>
        <li><a href="#">Wookie</a></li>
    </ul>
</div>

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

ul {
    margin-left: 40px; /* Por tener algo de espacio a la izquierda */
    background: #cfcfcf;
    list-style: none;
}

ul li a {
    display: block;
    margin: 20px 0;
    padding: 10px;
}

ul li a:hover {
    position: relative;
    left: -20px;
    padding-left: 30px;
    background: grey;
    color: white;
}

ul li a:hover:before {
    position: absolute;
    left: 0;
    bottom: -20px;
    content: "";
    width: 0;
    height: 0;
    border-top: 20px solid black;
    border-left: 20px solid transparent;
    z-index: 2;
}