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$(document).ready(function() {
    $( "#dialog" ).dialog({
        autoOpen: false,
        show: "Drop",
        hide: "explode"
    });
  $('#opener').click(openDialog);
})

var openDialog = function(){

   $('#dialog').dialog('option', 'buttons',{
      "消したまえ！":function(){
         $('#dialog').dialog('close');
      }
  });
 $('#dialog').dialog('open');
};

<div id="dialog">
<p>わたしはムスカ大佐だ。通信経路が破壊されたくさい。ゴリアテー！</p>
</div>
<button id="opener">クリックしたまえ！</button>

#dialog{border:1px solid #ccc;}
p{padding:20px;}